きっかけは2026年初頭のグローバル金利環境の劇的な変化だった。日米欧の金利差が複雑に交差し、為替市場や暗号資産、株式インデックス市場で日常的に微妙な「価格の歪み」が生じるようになったのだ。
従来のHFT（高頻度取引）が単一市場でのスピード勝負に終始していたのに対し、この新手法はマルチアセット間の相関係数の歪みをリアルタイムでスコアリングする。いわば市場の隙間に潜む小さな鞘を、膨大な分散アルゴリズムで浚い取る仕組みだ。「単なる高速取引ではない。歪みが最大化する瞬間を待ち伏せする精度が桁違いだ」と、外資系投資銀行のデリバティブ戦略担当者は明かす。
